Quando se trata de relaxar, as possibilidades são infinitas. O Copacabana Palace ostenta uma magnífica piscina Semi-Olímpica para natação, sem dúvida a melhor do Rio; sua quadra de tênis localizada no 1° andar do Prédio Principal é única em seu gênero na cidade. O hotel dispõe também de um novo Fitness Centre e de um Salão de Beleza.

É também possível desfrutar de diversos esportes aquáticos, incluindo surf, windsurf, navegação e snorkel nas ilhas litorâneas, próximas ao hotel, assim como golfe, vôlei de praia e outros.